터틀트레이딩 2탄_터틀 기법의 핵심 규칙과 실천 방법

 

 

터틀기법의 주요 규칙

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터틀 기법의 주요 규칙

터틀 기법은 몇 가지 핵심 규칙으로 이루어져 있습니다. 이 규칙들은 시장의 방향성과 추세를 포착하고, 이를 바탕으로 최적의 매매 결정을 내리는 데 중점을 둡니다.

1. 진입 규칙: 추세를 따르라

터틀 기법의 기본 원칙은 "추세를 따라 매수 또는 매도하라"는 것입니다. 이를 구체화한 조건은 다음과 같습니다:

• 20일 최고가 돌파 시 매수: 특정 종목의 가격이 20일 동안의 최고가를 돌파하면 매수 신호로 간주합니다. 이는 해당 종목이 상승 추세에 진입했다는 신호입니다.
• 20일 최저가 하락 시 매도: 반대로 가격이 20일 동안의 최저가를 하향 돌파하면 매도 신호로 간주합니다. 이는 하락 추세에 들어섰다는 의미입니다.

예를 들어, A 주식이 20일 최고가인 100달러를 돌파하여 102달러가 되었을 때 매수하고, 이후 20일 최저가인 95달러를 하향 돌파할 때 매도합니다. 또한, 2023년 원유 시장에서 WTI 가격이 20일 최고가를 돌파하며 상승할 때 터틀 기법을 적용한 투자자들이 수익을 낸 사례는 이 규칙의 실효성을 보여줍니다.

2. 포지션 크기 관리

투자에서 위험 관리는 성공적인 생존의 핵심입니다. 터틀 기법은 포지션 크기를 엄격히 제한하여 손실을 최소화합니다.

• 1% 규칙: 각 거래에서 계좌 총액의 1% 이상을 잃지 않도록 포지션 크기를 조정합니다. 예를 들어, 10만 달러 계좌를 보유한 투자자는 한 거래에서 최대 1,000달러까지 손실을 감수합니다.
• 변동성 조정: 시장 변동성을 고려하여 포지션 크기를 조정합니다. 변동성이 높은 자산에는 더 작은 포지션을, 변동성이 낮은 자산에는 더 큰 포지션을 설정합니다.

3. 손절매 규칙

손실을 제한하기 위한 철저한 규칙은 터틀 기법의 핵심입니다.

• ATR(평균 진폭)을 기준으로 손절: 손절매 가격은 해당 자산의 평균 진폭(ATR)을 기준으로 설정합니다. 예를 들어, A 주식의 ATR이 2달러라면, 매수 가격에서 2달러 아래에 손절매를 설정합니다. 2022년 테슬라 주식이 급격한 변동성을 보였을 때, ATR을 기준으로 손절매를 설정했던 투자자들이 안정적인 성과를 낸 사례도 있습니다.

4. 이익 극대화

추세를 최대한 활용하기 위해 수익이 나는 포지션에서는 추가로 매수하여 수익을 극대화합니다.

• 불타기 전략: 종목이 추세를 따라 지속적으로 상승하거나 하락할 때, 추가로 포지션을 늘려 이익을 극대화합니다. 단, 초기 포지션에서 이미 발생한 수익 내에서만 추가 매수를 진행하여 위험을 제한합니다. 예를 들어, 특정 주식이 20일 최고가를 지속적으로 갱신하며 상승할 때, 단계적으로 매수하여 전체 투자 수익을 극대화한 투자 사례는 이 전략의 대표적인 예입니다.

터틀 기법 실천 방법

터틀 기법을 성공적으로 실천하기 위해서는 단순히 규칙을 아는 것 이상이 필요합니다. 규칙을 철저히 지키는 훈련과 심리적 통제력이 필수적입니다.

1. 철저한 계획 수립

터틀 기법을 실행하기 전, 다음과 같은 요소를 계획해야 합니다:

• 투자 대상 종목 또는 자산
• 매수 및 매도 기준
• 손절매 설정
• 포지션 크기와 계좌 관리

예를 들어, 2021년 비트코인의 변동성 장세에서 터틀 기법을 적용한 투자자들은 명확한 손절매와 매수 계획으로 손실을 방지하면서 추세를 따라 큰 수익을 냈습니다.

2. 감정 배제

시장에서의 변동성은 투자자를 심리적으로 흔들 수 있습니다. 하지만 터틀 기법은 감정에 의존하지 않고 규칙에 따라 매매하도록 설계되었습니다. 시장의 소음에 흔들리지 않고 철저히 계획에 따라 행동해야 합니다.

3. 기록과 복기

투자 활동을 일지에 기록하고, 정기적으로 자신의 매매를 복기하여 개선점을 찾습니다. 이를 통해 터틀 기법을 더욱 정교하게 다듬고, 시장에서의 성공 확률을 높일 수 있습니다. 특히, 기록을 통해 자신만의 시장 패턴을 찾아내어 이를 강화한 투자자들의 사례는 터틀 기법의 중요성을 강조합니다.

터틀 기법의 현대적 활용

현대 금융 환경에서도 터틀 기법은 여전히 유효합니다. 특히 컴퓨터 알고리즘과 결합하여 자동화된 시스템 트레이딩 전략으로 발전하고 있습니다. 이를 통해 인간의 감정을 배제하고, 철저히 데이터와 규칙에 기반한 매매가 가능해졌습니다.

사례: 시스템 트레이딩의 적용

한 헤지펀드는 터틀 기법을 기반으로 한 알고리즘을 개발하여, 매일 시장 데이터를 분석하고 추세를 감지하여 자동으로 매매를 실행합니다. 이러한 전략은 투자자의 개입 없이도 꾸준히 안정적인 수익을 창출할 수 있음을 보여줍니다. 특히, 이 헤지펀드는 2020년 팬데믹으로 인한 변동성 시장에서 터틀 기법 알고리즘으로 30% 이상의 연간 수익률을 기록하며 주목받았습니다.

결론

터틀 기법은 단순한 규칙을 바탕으로 복잡한 시장에서도 꾸준한 성과를 낼 수 있는 전략입니다. 이를 제대로 이해하고 실천하면, 투자자들은 추세를 타고 안정적인 수익을 낼 수 있습니다. 하지만 성공의 열쇠는 규칙을 철저히 지키는 데 있습니다. 터틀 기법을 적용하려는 투자자는 철저한 자기 훈련과 규율을 통해 이 전략을 완벽히 자신의 것으로 만들어야 합니다.

다음 3편에서는 터틀 기법을 사용한 성공 사례와 이를 현대 투자 환경에 맞게 변형하는 방법에 대해 다뤄보겠습니다. 기대해주세요!

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